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財(cái)聯(lián)社8月28日電，市場(chǎng)一則流傳廣泛截圖顯示“考慮到印花稅減半政策對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性的影響，防止對(duì)客戶(hù)投資造成不利影響，與策略供應(yīng)商溝通8月28日暫停量化T0算法交易”，對(duì)此，多家頭部量化私募向財(cái)聯(lián)社記者否認(rèn)，頭部量化基本上都是自建系統(tǒng)，很少采購(gòu)?fù)獠抗?yīng)商系統(tǒng)，周末得知印花稅減半政策，系統(tǒng)調(diào)試都來(lái)不及，不會(huì)冒風(fēng)險(xiǎn)暫停T0交易。

也有量化私募、供應(yīng)商等市場(chǎng)表示，不排除券商有出于安全考慮暫停T0交易的可能，但是市場(chǎng)存在夸大解讀的嫌疑。而且T0交易不是主流交易，對(duì)市場(chǎng)影響較小。

此外，針對(duì)量化是否“助漲殺跌”的老生常談，多家量化私募表示，這個(gè)鍋不背。頭部量化換手率基本上在100倍左右，并非能夠做到秒級(jí)高頻，規(guī)模較小的3億到5億的量化私募換手率可能較高，但因規(guī)模較小，對(duì)市場(chǎng)沖擊也不會(huì)太大。

“我們換手率僅有50倍上下，平均持倉(cāng)約在8天左右，有的策略甚至長(zhǎng)達(dá)兩周?！蹦沉炕侥既耸勘硎?。（財(cái)聯(lián)社記者 閆軍）

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